Kundenbereich
Monte-Carlo-Simulation: Berechnete Szenarien machen Zukunft Ihres Unternehmens planbar
Um in einem sich konstant wandelnden Umfeld erfolgreich zu bleiben, empfiehlt es sich, diverse Zukunftsszenarien zu bedenken. Mit einer Simulationsrechnung machen Sie die Entwicklung berechenbar. Eine Möglichkeit, die sich bewährt hat, ist die Monte-Carlo-Simulation. Wir werfen einen Blick auf das Potential der Methode und beleuchten, wie Sie diese unkompliziert erstellen können.
Vorausschauend alle Einflussfaktoren im Blick halten: In einer Simulationsrechnung erstellen Sie die durch Abstraktion ein Modell der Wirklichkeit, können an diesem experimentieren, also unterschiedliche Szenarien nachstellen und auf die Realität übertragen.
Der entscheidende Vorteil der am häufigsten angewandten stochastischen Methode, der Monte-Carlo-Simulation: Sie berücksichtigen nicht nur ein einzelnes Zukunftsszenario, das wahrscheinlichste, sondern berechnen mehrere realistische, es bildet sich quasi eine repräsentative Stichprobe aus den unendlichen Möglichkeiten.
Zukunftsszenarien berechnen
Durch die Simulation unbekannter Prozesse und Ereignisse lassen sich Wahrscheinlichkeitsverteilungen berechnen. Das ist der Gedanke hinter der Monte-Carlo-Simulation, die sowohl im Risikomanagement als auch der allgemeinen Unternehmensplanung eingesetzt werden kann.
Konkret simulieren Sie dabei Planungsmodelle und ermitteln durch Wiederholungen eine Wahrscheinlichkeit, sodass Sie eine repräsentative Zahl möglicher Zukunftsszenarien erhalten.
Der Tipp: Setzen Sie auf eine komplexe Simulationsrechnung und erstellen diese in kurzen Zyklen, um für eine möglichst risikofreie Entscheidungsfindung zu sorgen.
Unternehmensplanung optimieren
Anhand der verschiedenen durchgespielten Möglichkeiten sind Sie auf unterschiedliche Entwicklungen vorbereitet und können Ihre Entscheidungen entsprechend auf einer validen Basis treffen. Die Szenarien, die sich mit der Monte-Carlo-Simulation durchrechnen lassen, unterstützen unter anderem Ihre Investitions-, Kosten- oder Absatzplanung.
Durch die Ergebnisse sind Sie in der Lage, Annahmen für unbekannte Variablen zu treffen und in der Unternehmensplanung zu verwenden, das betrifft beispielsweise die künftigen Umsätze.
Simulationssoftware erleichtert Umsetzung
Die Umsetzung einer Monte-Carlo-Simulation erfolgt in mehreren Schritten und erfordert eine durchaus größere Anzahl von Kennzahlen. Mit der passenden Software, die es erlaubt, alle nötigen Kennzahlen übersichtlich in Beziehung zueinander zu setzen und über eine intuitive Oberfläche verfügt, lassen sich die erforderlichen Daten unkompliziert und schnell einpflegen. Auch die Simulation des Marktumfelds (Zinssätze, Rohstoffpreise, Konjunktur) wird so erleichtert.
Schritt für Schritt zur Monte-Carlo-Simulation
Zu Beginn einer Monte-Carlo-Simulation steht die Definition der Aufgabe und eines Berechnungsmodells. Dabei können Sie entscheiden, ob das Modell aus einer oder mehreren Variablen, die miteinander in Beziehung stehen, bestehen soll. Variablen, die die Entwicklung Ihres Unternehmens beeinflussen, können beispielsweise Umsatz, Kosten, Wachstumsrate, Wechselkurse oder Zinssätze sein.
Zufallszahlen realistisch anlegen
Im nächsten Schritt geht es um die Generierung von realistisch angelegten Zufallszahlen für jede der eingesetzten Variablen, die die möglichen Szenarien widerspiegeln. Um die Informationen in eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zu transformieren, sollten Sie für jede Zufallszahl ein Intervall abgrenzen, in dem der Wert liegen kann.
Für die Informationsbeschaffung kommen als Quellen etwa finanzinterne Daten wie Budgets, Jahresrechnungen und Cashflow-Rechnungen infrage, aber auch Studien und Vorhersagen von Analysten.
Entscheidungshilfe für die Unternehmensführung
Die eigentliche Simulation wird durchgeführt, indem Sie die Zufallszahlen in das Modell einsetzen und die Ergebnisse bzw. die jeweiligen Auswirkungen auf Ihr Unternehmen berechnen, die in Form von Wahrscheinlichkeiten, Mittelwerten oder anderen statistischen Kennzahlen dargestellt werden. Umsatzprognosen, Gewinn- und Verlustrechnungen oder Cashflow-Prognosen werden so beispielsweise möglich.
Zudem erkennen Sie durch die Simulation, welche Variablen die größte Auswirkung auf das Ergebnis haben und welche Maßnahmen Sie ergreifen sollten, um die Risiken zu minimieren oder die Chancen zu maximieren. Die Analyse der Ergebnisse kann unter anderem dazu beitragen, eine optimale Finanzstrategie zu entwickeln oder eine Investitionsentscheidung zu treffen.
Fazit: Tragfähige Prognosen treffen mit Monte-Carlo-Simulation
Auch wenn keine Simulation die Zukunft komplett sicher vorhersagen kann, so liefert die Monte-Carlo-Simulation dennoch tragfähige Prognosen für die künftige Entwicklung eines Unternehmens. Sind Sie auf diverse Möglichkeiten vorbereitet, sind Sie bei Eintritt einer oder mehrerer Variablen in der Lage, umgehend zu reagieren. Im Ergebnis gelingt es Ihnen so, Risiken und Chancen differenziert einzuschätzen, es wird klar, welche Ereignisse bzw. Veränderungen wo im Unternehmen am meisten Einfluss nehmen, bevor sie eintreten.
Um die Berechnungen effizient und mit möglichst wenig Aufwand vorzunehmen, sind Sie gut beraten, auf die Möglichkeiten spezialisierter Software zurückzugreifen, auf die sich die Monte-Carlo-Simulation stützt.
